<?php
//RECEBE O ESTADO
$idestado = $_GET['estado'];

mysql_connect('localhost:3306','root','');//REALIZA A CONEXAO
mysql_select_db('mydb');//SELECIONA O DB

//EXECUTAR CONSULTA
$result = mysql_query("SELECT * FROM cidade WHERE idEstado = ".$idestado);

while($row = mysql_fetch_array($result) ){
    echo "<option value='".$row['idcidade']."'>".(utf8_encode($row['nome']))."</option>";
}
?>